Covariance

[Greatkiribirdy]

Bonjour,
La covariance est-elle une notion à maîtriser pour le concours ?
Il me semble que le prof n'en a pas parlé mais je vois qu'elle peut être utile pour la résolution de certaines annales
merci d'avance !

[Nayk]

Bonjour,
La covariance est-elle une notion à maîtriser pour le concours ?
Il me semble que le prof n'en a pas parlé mais je vois qu'elle peut être utile pour la résolution de certaines annales
merci d'avance !

Salut !
Alors non ce n'est pas une notion très improtante (donc tu trouveras très peu d'exos et d'annales à ce sujet), la seule chose qu'on pourrait te demander de faire est de la calculer, et il faut juste appliquer la formule.

Mais le truc important, c'est le coefficient de corrélation, qui est égal à la covariance divisé par le produit des écarts-types : \(\rho (X,Y)=\frac{cov(X,Y)}{\sigma_X\cdot \sigma_Y}\), et il est toujours compris entre -1 et +1. Ce coefficient est beaucoup plus utilisé que la covariance, car la covariance ne veut rien dire comme ça, alors que le coefficient de corrélation est rapporté aux écarts-types. En gros, c'est comme si je dis "le prix a été augmenté de 10 euros" : ca ne veut rien dire comme ça, car je n'ai aucune idée du prix initial (10 euros c'est énorme pour un kilo de tomate, mais c'est très faible pour une voiture). Donc il vaut mieux parler en terme de pourcentages, et dire "le prix a augmenté de 80%, ou bien le prix a augmenté de 1%, et on peut avoir un pourcentage différent pour une même augmentation.
Donc dans cet exemple, la covariance est modélisée par l'augmentation et le coefficient de corrélation par le pourcentage.

Et justement ce coefficient de corrélation sera abordé dans le dernier chapitre dans le cadre des tests.

[Greatkiribirdy]

Merci beaucoup pour ta réponse